返回文章列表
QDII 溢价
纳指100 场内 ETF 溢价率
—
溢价率历史走势
当前一览 点卡片可只看这一只
逐只统计
| 标的 | 最新溢价 | 历史分位 | 全历史中位 | p95 | 最高 | 最低 | 上市日 | 交易日 |
|---|
年度溢价率均值
口径说明
- 溢价率(T) = 场内收盘价(T) ÷ 基金单位净值(T-1) − 1。价格用不复权收盘价， 净值用单位净值 —— 用复权价或累计净值会把分红算进历史，越早的日期错得越离谱。
- 这就是纯溢价，没有需要剥离的隔夜涨跌（旧版这里写错了）。QDII 的净值按美股交易日记：
净值日 D 记的是美股 D 日（美东）那一段收盘，而次日 T 的场内价格反应的正是同一段，
分子分母没有错位。拿本页数据验过两条独立的路子：溢价率对「净值日那段美股涨跌」的回归系数只有
−0.10（R² 0.002）；场内价格的日收益与净值日那段的相关系数是 +0.60，
与交易日本身那段只有 +0.06。跟集思录
iopv_discount_rt的差别只在 盘中实时 —— 那边是用期货现价估的，而这里是收盘定格值。 - 净值用的是严格早于交易日的最近一天；若与交易日相隔超过 12 天（停牌、长假）则丢弃该点， 所以各图的起止日可能略有差异。
- 溢价为正（红）代表场内买贵了，为负（绿）代表折价。长期看这个值应该围绕 0 波动， 常态区间约 −0.5% ~ +1.5%。
- 曲线上的每一个点都对应真实交易日收盘；滚轮可缩放、拖拽可平移， 放大后标题旁出现「复位」，双击图表同样还原。
- 「全部」按当前选中的标的算起止（不是全球最早那天）—— 只看一只 2023 年上市的 ETF 时，不会先空出十年。
- 数据由
script/etf_premium.py sync抓取，来源为腾讯日行情（不复权）与东方财富基金净值。 不构成投资建议。